In de kansrekening is een Ornstein-Uhlenbeckproces of mean-reverting process een stochastisch proces r t {\displaystyle r_{t}} gegeven door de volgende stochastische differentiaalvergelijking: d r t = θ d t + σ d W t {\displaystyle \mathrm {d} r_{t}=\theta \,\mathrm {d} t+\sigma \,\mathrm {d} W_{t}},waarin θ > 0 {\displaystyle \theta >0}, μ {\displaystyle \mu } en σ > 0 {\displaystyle \sigma >0} parameters zijn en W t {\displaystyle W_{t}} een Wienerproces. Wikipedia