En mathématiques, le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, nommé d'après Leonard Ornstein et George Uhlenbeck et aussi connu sous le nom de mean-reverting process, est un processus stochastique décrit par l'équation différentielle stochastique d r t = − θ d t + σ d W t, {\displaystyle dr_{t}=-\theta \,dt+\sigma \,dW_{t},\,} où θ, μ et σ sont des paramètres déterministes et Wt est le processus de Wiener. Wikipedia