Nella teoria della probabilità, una martingala è un processo stocastico X t {\displaystyle X_{t}}, indicizzato da un parametro crescente t {\displaystyle t}, con la seguente proprietà: per ogni s ≤ t {\displaystyle s\leq t}, l'attesa di X t {\displaystyle X_{t}} condizionata rispetto ai valori di X r, r ≤ s {\displaystyle X_{r},r\leq s}, è uguale ad X s {\displaystyle X_{s}}. Wikipedia